با عرض سلام خدمت دوستان

همون طور که میدونید بازار سهام این روزا در حالت نوسانی قرار گرفته و ممکنه بعضی از سهم ها دچار نوسان بشن اما شاید براتون سوال به وجود بیاد که چطور در حالی که بعضی روزا شاخص کل منفی هستش بعضی از نماد ها مثبت هستن و یا حتی صف خرید میشن. این اتفاق یکی از دلایلش میتونه ضریب بتا باشه . من ازتون میخوام حتما در مورد ضریب بتا اطلاعات کسب کنید.

ضریب بتا شاخصی از ریسک سیستماتیک یک دارایی مالی یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها نسبت به ریسک بازار است. به زبان ساده تر بتا معیاری برای ارزیابی میزان عملکرد یک سهم خاص یا گروهی از سهام ها در جریان حرکت کلی بازار تعریف می شود، به صورتی که:

۱:اگر بتا سهم مساوی با یک باشد میزان کاهش یا افزایش قیمت سهم با حرکت بازار مطابق است.

۲:اگر میزان بتا سهم از یک بزرگتر باشد و یا کاهش یا افزایش قیمت سهم بیشتر از کاهش یا افزایش بازار باشد، به این سهم، سهم تهاجمی می‌گویند. همانند سهام صنعت خودرو.

۳:اگر میزان بتا سهم از یک کوچکتر و از صفر بزرگتر باشد و یا میزان کاهش یا افزایش قیمت سهم از روند کلی بازار کوچک‌تر باشد، به این سهم،  سهم تدافعی‌ می‌گویند. همانند سهم‌های صنعت غذایی.

۴:اگر بتای سهم برابر با صفر باشد، حرکت قیمت سهم هیچگونه همبستگی با حرکت بازار نخواهد داشت.

۵:اگر بتای سهم از صفر کوچکتر باشد، قیمت سهم برخلاف جهت روند کلی بازار حرکت می‌کند. همانند صنعت معادن طلا و صنعت قند.

با توجه به مطالبی که بیان شد اگر سهمی دارای بتای منفی باشد، رفتار آن عکس رفتار بازار است، به‌ طور مثال اگر میزان بتای سهمی منفی یک باشد، درصورتی‌که بازار ۱۰ درصد رشد کند، ارزش این سهم ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.

خب من با استفاده از یک فیلتر بسیار کاربردی ضریب بتا های سهم ها و همچنین موقعیت اندیکاتوری سهم ها رو بررسی میکنم و سهم هایی که از تکنیکالی در وضعیت مناسبی هستن رو به شما معرفی میکنم تا بتونین برای مدیریت سرمایه خودتون بهترین تصمیم رو بگیرین.

پیشنهاد میکنم این فرصت عالی رو از دست ندین چون هنوزم میشه با تحلیل تکنیکال از بازار سرمایه سود کرد...