📊 ممکن است ریسک هر معامله را جداگانه بررسی کرده باشید، اما وقتی چند موقعیت معاملاتی هم‌زمان دارید، یک سؤال مهم‌تر مطرح می‌شود:

ریسک همه‌ی این معاملات در کنار یکدیگر چقدر است؟

در قسمت‌های قبلی دوره‌ی مدیریت ریسک، ابتدا با اصول مدیریت ریسک آشنا شدیم و سپس به تعیین حجم معامله و تخصیص سرمایه پرداختیم.

در قسمت سوم، دامنه‌ی بررسی گسترده‌تر می‌شود:

از مدیریت ریسک یک معامله، به مدیریت ریسک مجموعه‌ی معاملات.

🔗 چرا ارتباط میان دارایی‌ها اهمیت دارد؟

وقتی چند معامله به‌صورت هم‌زمان در پرتفوی قرار دارند، صرفاً بررسی جداگانه‌ی هر موقعیت، تصویر کاملی از ساختار ریسک ارائه نمی‌دهد.

ممکن است دارایی‌های متفاوتی معامله شوند، اما رفتار آن‌ها در شرایط مشخص بازار با یکدیگر ارتباط داشته باشد.

به همین دلیل، در معاملات چنددارایی لازم است علاوه بر ریسک هر موقعیت، ارتباط میان موقعیت‌ها و بازارها نیز در نظر گرفته شود.

🧩 همبستگی بازارها چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟

یکی از مفاهیم اصلی این جلسه، همبستگی میان بازارها است.

شناخت این ارتباط کمک می‌کند معاملات فقط به‌صورت موقعیت‌های مستقل دیده نشوند و تصویر روشن‌تری از رابطه‌ی میان دارایی‌های موجود در پرتفوی شکل بگیرد.

تمرکز این جلسه بر این است که بتوانید میان دو سطح از مدیریت ریسک تفاوت قائل شوید:

▫️ ریسک هر معامله به‌صورت مستقل
▫️ ریسک مجموعه‌ی معاملات در کنار یکدیگر

🔍 در این وبینار چه موضوعاتی بررسی می‌شوند؟

جزئیات سرفصل‌های این جلسه در ادامه تکمیل خواهد شد. محورهای کلی وبینار عبارت‌اند از:

▫️ مدیریت ریسک در سطح پرتفوی
بررسی ریسک فراتر از یک موقعیت معاملاتی منفرد.

▫️ معاملات چنددارایی
نگاه به چند موقعیت معاملاتی در قالب یک مجموعه.

▫️ شناخت همبستگی بازارها
بررسی مفهوم ارتباط میان رفتار بازارها و دارایی‌های مختلف.

▫️ ارتباط موقعیت‌های معاملاتی با یکدیگر
توجه به نحوه‌ی قرارگرفتن معاملات مختلف در کنار یکدیگر هنگام ارزیابی ریسک.

🎯 پس از این وبینار چه چیزی روشن‌تر خواهد شد؟

هدف این جلسه، گسترش نگاه شما از ریسک یک معامله به ریسک کل پرتفوی است.

پس از وبینار، درک روشن‌تری از این موارد خواهید داشت:

✅ تفاوت میان مدیریت ریسک یک معامله و مدیریت ریسک پرتفوی
✅ جایگاه همبستگی در بررسی معاملات چنددارایی
✅ اهمیت بررسی ارتباط میان موقعیت‌های معاملاتی
✅ لزوم نگاه یکپارچه‌تر به مجموعه‌ی معاملات

مدیریت ریسک فقط به این محدود نمی‌شود که هر معامله به‌تنهایی چه میزان ریسک دارد؛ نحوه‌ی قرارگرفتن معاملات در کنار یکدیگر نیز بخشی از تصویر است.

📌 چرا این موضوع ارزش بررسی دارد؟

با افزایش تعداد موقعیت‌های معاملاتی، تصمیم‌گیری درباره‌ی ریسک نیز از سطح یک معامله فراتر می‌رود.

اگر هر موقعیت فقط به‌صورت جداگانه بررسی شود، ارتباط آن با سایر معاملات ممکن است در ارزیابی پرتفوی دیده نشود.

این قسمت از دوره روی همین مرحله تمرکز دارد:

شناخت ریسک در سطح مجموعه‌ی معاملات و توجه به همبستگی میان بازارها.

📅 اطلاعات برگزاری

📆 دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵
🕟 ساعت ۱۶:۳۰

💡 چرا این وبینار آموزشی را برگزار می‌کنیم؟

ما در آلپاری این مجموعه را مرحله‌به‌مرحله پیش می‌بریم تا مدیریت ریسک از یک مفهوم کلی، به بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری معاملاتی متصل شود.

پس از بررسی مبانی مدیریت ریسک و سپس تعیین حجم و تخصیص سرمایه، در قسمت سوم تمرکز بر ریسک پرتفوی و ارتباط میان معاملات مختلف قرار می‌گیرد.

📌 اگر دو قسمت قبلی را دنبال کرده‌اید و می‌خواهید مدیریت ریسک را در سطح مجموعه‌ی معاملات نیز بررسی کنید، برای شرکت در این وبینار ثبت‌نام کنید.