وبینار توهم بازده برگزار شده
وبینار توهم بازده برگزار شده
توضیحات
هدف اصلی سرمایه‌گذاری کسب بازدهی است. دارایی‌های مختلف با بازدهی‌های متفاوت مواجه هستند. با این حال، سرمایه‌گذاری روی پربازده‌ترین دارایی‌های گذشته می‌تواند تصمیمی خطرناک و همراه با زیان قابل توجه باشد. برای پیش‌بینی آینده از روی رفتار گذشته چه نکاتی را باید در نظر داشت؟
هر افزایش قیمت دارایی به معنی افزایش بازدهی حقیقی نیست. در بسیاری از موارد سرمایه‌گذاران دچار توهم بازدهی می‌شوند. باید بین بازدهی اسمی و حقیقی فرق قائل شد و آن را در تحلیل رفتار گذشته و پیش‌بینی آینده به کار بست.
در این وبینار رایگان 90 دقیقه‌ای، نخست درباره فرایند گرد‌آوری دادۀ دارایی‌های مختلف صحبت خواهد شد. سپس به نحوه محاسبه بازده اسمی و حقیقی و روش‌های تعدیل با شاخص‌های مالی دیگر اشاره خواهد شد. این مفاهیم پیش‌نیازهای تحلیل نوسان دارایی‌ها و ارزیابی ریسک آن‌ها خواهند بود.
در انتهای این وبینار دوره آموزشی آنلاین «توسعه استراتژیهای معاملاتی با تحلیل داده در دانشگاه صنعتی شریف» برای کسانی که با زبان پایتون آشنایی دارند معرفی خواهد شد و به پرسش‌های شرکت‌کنندگان وبینار درباره این دوره پاسخ داده
خواهد شد.
سرفصل‌ها
برنامه آموزشی دوره استراتژیهای معاملاتی دانشگاه صنعتی شریف:
۱. کار با داده‌های بورس و بازارهای مالی در ایران و روش جمع‌آوری آن‌ها - ۶ جلسه
- مرور تحلیل و مصورسازی داده با کتابخانه‌های pandas و matplotlib
- آشنایی با مفاهیم مالی پایه در پایتون و تحلیل اکتشافی برای سر درآوردن از داده‌های بورس
- آشنایی با بازار بورس ایران و منابع داده آن
- آشنایی با ساختارهای ذخیره سازی داده و خواندن و نوشتن پرونده های متنی در پایتون
- آشنایی با روش های استخراج داده از صفحات وب
- بررسی چند نمونه کاربردی برای استخراج داده های بورسی از صفحات وب
۲. توسعه استراتژیهای معاملاتی و ارزیابی آماری عملکرد بازیگران بازارهای مالی - ۱۳ جلسه
- پیاده‌سازی استراتژیهای Quantitative Momentum، اندیکاتورهای میانگین متحرک، ایده های پشت هر استراتژی معاملاتی و چگونگی پیاده سازی در پایتون
- ارائه چهارچوبی برای طراحی معاملات الگوریتمی و استفاده از هوش مصنوعی در بازارهای مالی: ارزیابی آماری عملکرد یک استراتژی معاملاتی با روش بک تست، آشنایی با متغیر تصادفی، توزیع احتمال، نمونه گیری، بازه اطمینان، آزمون فرض، همبستگی متغیرهای تصادفی، بک تست استراتژی های Quantitative Momentum
- پیاده سازی استراتژی معاملاتی مبتنی بر مدل های رگرسیون: آشنایی با رگرسیون ساده و چندگانه، پیاده سازی استراتژی معاملاتی با کمک مدل رگرسیون و بک تست استراتژی
- پیاده‌سازی استراتژی Quantitative Value: آشنایی با داده های بنیادی سهام، پیاده سازی یک نمونه استراتژی Quantitative Value و بک تست استراتژی
- پیاده‌سازی استراتژیهای Copy Trading: آشنایی با داده های Copy Trading و پیاده سازی یک نمونه از استراتژی های آن و بک تست استراتژی
- حل تمرین و رفع اشکال
مخاطبین
- بازیگران بازارهای مالی
- تحلیلگران داده مالی
سوالات متداول
نظرات